Это продолжение статьи "Эксперимент. Инвестиции в ПАММ-индексы (часть 1)".
ПАММ-индексы
Я продолжаю свой путь к финансовой свободе и публикую отчет о прошедших двух неделях. По сложившейся традиции, сначала вкратце о доходах, которые принес мой инвестиционный портфель за этот период (работает он примерно 1 год и 1,5 месяца):
Проект | Депозит | Прибыль/Убыток | Выведено | Баланс |
| 63,76$ | - | 0$ | 63,76$ | |
50$ | 2,2$ | 52,20$ | 0$ | |
| 2010 | 446,25$ | 15,48$ | 1,73$ | 460$ |
| Platinum | 250$ | 3,55$ | 43,55$ | 210$ |
| Итого | 810,01$ | 21,23$ | 0$/97,48$ | 733,76$ |
Зафиксированный убыток: - 552,51$
Как вы можете увидеть из таблицы, мой инвестиционный портфель все-таки изменился. В частности, наконец наступил подходящий момент для входа в ПАММ-счет , куда я инвестировала 50$. Несмотря на то, что этот счет не пользуется популярностью у инвесторов, моя стратегия прекрасно подошла для него. Сначала она была протестирована без вклада, затем уже я вложила реальные деньги. За 13 дней инвестирования в этот счет я получила прибыль 2,2$, что составляет 4,4%. Сейчас я вышла из него в связи с ожидаемой просадкой. В целом по портфелю за эти две недели я получила прибыль 21,23$.
Что касается моей теории по поводу инвестиций в ПАММ-индексы , о которой я говорила в прошлом отчете, то здесь ситуация следующая. Я изучила все индексы и отобрала те из них, которые сильно зависят от одного управляющего. После этого я применила к этим управляющим свою стратегию инвестирования, вычислив периоды, когда в них можно инвестировать. Далее я "наложила" эти вычисленные периоды инвестирования на ПАММ-индексы, которые зависят от этих управляющих и проверила результаты на истории доходности индексов.
К сожалению, моя теория не сработала. Если "подстраиваться" под управляющих, влияющих на индексы, все равно можно "поймать" серьезные просадки.
Я начала думать, как же все-таки можно инвестировать в индексы. Очень уж это заманчиво – торговый период 1 неделя и минимальный вход всего 200$ при инвестициях сразу в нескольких управляющих.
Мне пришла в голову мысль. Что такое ПАММ-счет? По сути, совокупность сделок, причем эти сделки определяются стратегией управляющего. Что такое ПАММ-индекс? Тоже совокупность сделок в конечном счете, и эти сделки определяются совокупностью стратегий нескольких управляющих. Я подумала: возможно, совокупность стратегий в итоге образует единую стратегию. Итак, получается, что ПАММ-индекс – это совокупность сделок, открытие и закрытие которых определяет стратегия инвестирования, полученная в результате смешения стратегий нескольких управляющих. С этой точки зрения ПАММ-индекс и ПАММ-счет – одно и то же. Выходит, вполне можно применить стратегию инвестирования в ПАММ-счета к индексам, считая их несколько видоизмененными ПАММами.
Я решила проверить и эту теорию тоже. Свою стратегию инвестирования я применила ко всем индексам с доходностью за 4 положительные недели подряд выше 6% (все-таки риск должен быть оправдан 🙂 ). Первоначальный отбор прошли следующие индексы: Million3, Prize, Prize2, 2010, Balance, Balance3. Под вопросом сейчас остается индекс Million3. Как таковой, истории доходности у него нет, но она обещает быть хорошей, поэтому за этим индексом я сейчас просто наблюдаю.
Аналогичная ситуация с индексом Prize2. За свою недолгую историю существования этот индекс показал хорошую доходность, но у него еще не было просадок. К тому же все управляющие, которые входят в этот индекс, являются новичками, и неизвестно, на какие просадки они "способны". Я пока не знаю, как снизить риски при инвестировании в молодые ПАММ-счета (и индексы), не имеющие просадок. Моя стратегия предусматривает инвестиции только в те счета, у которых были просадки. Уже было немало случаев, когда перспективный вроде бы счет после нескольких месяцев безупречной работы с высокой прибылью вдруг "сливался в ноль" в один миг, словно какой-нибудь хайп. В связи с этим, на данный момент я жду просадку в индексе Prize2, чтобы посмотреть ее размер и разработать стратегию инвестирования в этот индекс.
Остальные ПАММ-индексы (Prize, 2010, Balance, Balance3) существуют уже довольно давно, в них уже были просадки, и я разработала для каждого из них свою стратегию. В общем-то, на истории эти стратегии показали неплохую доходность, и теперь я тестирую их на "виртуальных вкладах".
О продолжении моего эксперимента читайте здесь: "Эксперимент. Инвестиции в хайпы в праздники".
P.S. Поделитесь своим мнением (или опытом) по поводу инвестиций в ПАММ-индексы . Если у вас есть какие-либо вопросы, оставляйте их в комментариях!
